Para baixar o Gateway na máquina local: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/gateway/
Lembre-se que esta máquina deverá estar com energia e internet e com acessos de logins necessários para que funcione.
Caso tenha dúvidas, leia a documentação: https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem
Após inserir seu e-mail e finalizar a instalação, ao abrir o Power Bi Services (link)
(contiuação em breve)